trabajar con dos listas desplegables que guardan relacion

[aeb_asturias]

Hola a todos. Mi duda es la siguiente:

Tengo un formulario con dos listas desplegables(select). Quiero que cuando se me seleccione una opcion del primer select o lista entonces en el segundo select o lista me deben aparecer las opciones correspondientes a esa opcion escogida. Para ello debo de leer de la base de datos.
El problema esta en que cuando el usuario escoge una opcion entonces ¿debo recargar la pagina para acceder a la base de datos y obtener los valores concretos en la tabla correspondiente para la opcion escogida y ponerlo como valores en la segunda lista?. Pero entonces al recargar la pagina perdí ya la opcion de la primera lista escogida por el usuario.
Este método de operar no es un poco feo para el usuario ya que ve que se recarga la pagina cada vez que escoge una opcion sin a ver dado todavía al boton de tratar el formulario?

Como es la manera de actuar en estos casos.

Un saludo