Hola, Tarecito.
En realidad tendrás que hacerlo al revés: primero abres la otra ventana y luego cierras la actual.
<a href="#" onclick="window.open('tupagina.html');window.close ()">Abrir/Cerrar</a>
Casi seguro que te sale un mensaje preguntando si quieres cerrar la ventana. Si quieres evitarlo, aunque a mi no me hace gracia, puedes darte una vuelta por las FAQs de JavaScript.
Saludos,
