pregunta completa sobre servidores

[redmax]

Patomas: entre tu y soy-yo cada vez me quedan las cosas un poco mas claras. Gracias por la ayuda.
Mi situacion tiene mas que ver con el ejemplo que me pusiste de Maestros del Web. El tema es que yo tengo WinXP Pro y no se como deberia hacerlo.
Comento la situacion como para que la tengan mas clara y me puedan asesorar mejor: hace unos dias nos llamo un cliente que nos dijo que lo habian contactado en nombre nuestro y que le llamo la atencion porque no sabian nada de nuestra empresa. Las sospechas estan puestas en mi proveedor de hosting porque es la unica persona que puede haber tomado el numero telefonico de uno de los mails.
Teniendo un servidor de correo en mi pc podria recibir el correo de A en mi computadora directamente? o tengo que pasar indefectiblemente por mi proveedor de hosting que es donde tengo alojado mi dominio?
Lo que lei me sirve para otra cosa (para la oficina de mi suegro que tiene una red y quiere que le instale cuentas de correo a todos los empleados que son 5) pero me parece que para lo que estoy buscando no.
Tener un servidor de correo propio significa que los mails van a llegar directamente a tu pc o que van a llegar desde tu proveedor de hosting y los vas a poder distribuir en tu red interna?
Perdonen que sea tan insistente con el tema es que lo quiero tener claro porque hay alguien que me esta diciendo que el sitio lo tendria que tener alojado en mi propio servidor y que el correo deberia llegar directamente a mi computadora sin pasar por ningun proveedor de hosting. Mi proveedor de hosting puede leer mis mails sin inconvenientes y cuando le plazca?
Gracias gente, muchisimas gracias por la ayuda.
Saludos a todos,