Hola,
Una aclaración el grid que usé es el DataGrid OLEDB, este grid lo puesdes seleccionar en componentes, búscalo como "Microsoft DataGrid Control 6.0 (SP5) (OLEDB)", este grid permite ser enlazado a lo una fuende de datos OLE.
Código:
Dim rs As ADODB.Recordset
Private Sub Form_Load()
Set rs = New ADODB.Recordset
rs.CursorLocation = adUseClient
rs.Open "Orders", "CadenaDeConexión", adOpenDynamic, adLockOptimistic
Set Me.DataGrid1.DataSource = rs
Me.DataGrid1.ReBind
End Sub
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
rs.Close
Set rs = Nothing
End Sub
El código anterior te funcionora aún cuando no le hallas definido las compos a enlarzar, para editar las columnas has click derecho -> modificar o edit, luego puedes ya agregar y eliminar columnas, una vez que hallas terminado click derecho -> propiedaes -> pestaña columnas, cambia las propiedades Caption y DataField y vuelve a ejecutar.