Aclara si quieres crear tu propio chat, el código de jemplo puedes encontrarlo en unos ejemplos de DirectX
http://download.microsoft.com/downlo...81SDK_FULL.exe
o en
www.Planet-Source-Code.com , en estas páginas encontrarás código sobre los sockets.
Pero si lo que deseas es hacer un cliente del Messenger es otra cosa, he visto ejemplos en C++ pero no recuerdo dónde, si los consigues espero que compartas la URL de dónde bajar él codigo y si no fuese mucha molestia me mandas una mail con el Link.