Hola, pues una nueva duda más en php (que raro,

)
La cuestión es que quiero combinar sesiones con cookies.
Lo hago del siguiente modo:
Primero hago una
Código PHP:
<? session_start(); ?>
Luego hago una consulta a la bd y si existe el usuario creo una sesión :
Código PHP:
session_register("SESSION");
y si no existe lo aviso mediante un mensaje de error.
Ahora quiero mejorar el sistema para dar la opción de añadir cookies por lo que en el mismo momento de la comprobación de la bd creo una cookie si existe ese usuario y su pass es correcta.
Pero me da error

me dice que the headers already been sent o algo así, vamos que la cagué y no sé como combinar las sesiones con las cookies pq pensaba que una sesión aunque haya cookies se inicia igual
Muchas gracias por vuestra atención.