Hola
Bueno, la mejor manera que yo he encontrado, es:
1. No utilizar el explorer
2. Usar un firewall y un antivirus.
3.
http://www.javacoolsoftware.com/spywareblaster.html
Este programita, cuyo funcionamiento para mi aun es una msterio, funciona muy bien, no queda residente en memoria, no inminuza archivos ni nada, pero en efecto evita que se te instalen.
Por otro lado, una revisión rutinaria con programas como el ad-aware o similares, no viene mal.
Felicidad