Para hacer gifs animados hay varios programas, el photoshop te puede servir como basé. Pero para animarlo lo pasarias al Image Ready que viene junto con él. Si no tienes ni idea, te recomiendo que veas la ayuda del programa. También puedes ir a la sección de tutoriales de esta web:
www.magiaphotoshop.com ahi hay 2 tutoriales de como hacer banners animados, los cuales pueden servirte de referencia.
Ahora que si se te dificulta mucho hay varios programas sencillos que traen varios efectos de texto animado con salida swf (flash).
saludos y a estudiar.
PD: Por cierto ese gif del enlace esta demasiado pesado. No es común ni viable trabajar con esos pesos en web.