Depende del formato que uses en el Mail y en el Body, yo utilizo el siguiente, porque con otro me fallaba:
Correo.BodyFormat = 0
Correo.MailFormat = 0
Correo.Body = "Haga clic en la siguiente liga para abrir el attachment:<br><a href='http://" & Request.ServerVariables("SERVER_NAME") & "/sitio/documento.doc'>Archivo</a"
Request.ServerVariables("SERVER_NAME") te regresa unicamente el nombre del servidor, si necesitas otra revisa las variables de sesión que se manejan.