Cita: al cargar la página almacenar todas las provincias y ciudades en un dataset,y luego seleccionar las ciudades de acuerdo a las provincias jugando con el dataset(que no tendria que volver a viajar al servidor puesto que es como una "cache")

El dataset no va a ninguna parte con la pagina, el dataset se queda en el servidor y de ahí no se mueve. Si quieres acceder al dataset nuevamente, tienes que volver al servidor por webos, además de haberlo almacenado en una variable de sesión o en caché (del servidor, por supuesto)
Salu2