Siguiendo con el tema de T4X y a pedido de Tunait, les dejo el siguiente script:
Código PHP:
<html>
<head>
<script language="javascript">
function CloseClicked()
{
event.returnValue = false;
};
</script>
</head>
<body onbeforeunload="CloseClicked();">
<form id="frmTest" name="frmTest" method="post" runat="server">
</form>
</body>
</html>
Nota:
PatomaS agregó que solo sirve para iexplorer y para mozilla 1.7
Espero les sea útil!