Hombre, no hay nada que sentir...
Hacerlo desde dataset está bien cuando tienes un datagrid con modo de edición, etc. Pero hay muchos casos en los que no interesa subir a memoria toda una tabla de una base de datos cuando lo unico que quieres hacer es insertar una fila... Ejemplo: este foro, no creo que toda/s la/s tabla/s de mensajes esten en memoria del servidor (de hecho no lo estan), si este foro estuviera hecho en .net, los mensajes se insertarian con un command.ExecuteNonQuery() a la base de datos.
Salu2