hola
no, el proxy va solo en la maquina que vallas a compartir internet para eso es el proxy para compartir conexiona al internet, ahora, bienen proxys que te ayudadan a manejar el contenido del internet, hay varios en la web y algunos gratuitos, como el parental filter lo puedes conseguir en:
http://users.tpg.com.au/adslgoej/
hay otros como el netnanny, cyberpatrol busca y tu escojes..
saludos
hmtech