Hola, que tal,
Creo que se lo que quieres decir,
Pueba a añadir al evento DataGrid1_DeleteCommand
Código:
DataGrid1.SelectedIndex = -1
Así le dices al datagrid que no quires que haya ninguna fila seleccionada.
¿Creo que es eso lo que quieres no?
Salu2.