Saludos Adrianmurias
Pues bien, ami me ocurria lo mismo en un Windows 98 cuando trate de borrar un archivo y no se borro bien.
Parecia que se habia quedado ahi pero no existia, solo el icono habia quedado en la carpeta, la unica forma de eliminarlo fue formateando el equipo, ya que ni desde DOS podia eliminarlo.
Tambien me sucedio cuando copie un archivo de un diskette al Disco Duro y al momento de eliminarlo tambien se quedo el icono ahi como si nada.
Espero te sirva la info.