Le has puesto esto?
PagerStyle-Mode="NumericPages" ??
a lo mejor te falta esto:
OnPageIndexChanged="MyDataGrid_Page"
y la funcion-->
Cita: Sub MyDataGrid_Page(sender as object, e as DataGridPageChangedEventArgs)
grid1.CurrentPageIndex = e.NewPageIndex
ReBind
End Sub
es lo que se me ocurre que puede faltarte.. mirando algunos ejemplos que he hecho....