Hola, martrek.
Ve al explorador de windows (si no usas windows, saltate el resto del mensaje)
Menú Herramientas->Opciones de carpeta...->Tipos de archivo
Busca el tipo de archivo que quieres y pulsa el botón Editar...
Asegurate de que está marcada la opción "Confirmar apertura tras descarga"
Espero que esto te sirva. Saludos,
