Hola
Bueno, hay varias maneras de hacerlo: podrías utilizar una peli de flash o podrías utilizar div's y estilos.
La primera opción es más vistosa, pero de entrada requiere un poco más de trabajo y poseer el programa, la segunda opción es más rápida y ligera, por lo que ayuda al usuario a cargar la página más rápido.
Revisa esta página y verás unos buenos ejemplos:
http://www.meyerweb.com/eric/css/edge/menus/demo.html
Suerte
Felicidad