Cita: datos en alguno de esos componentes.
Bueno.. para empezar a aclarar conceptos... todo lo que corresponde a ADO.Net (que es el acceso a datos) ya no se cononcen como componentes.. si no mas bien NameSpaces..
Por cierto..si te tienes que conectar con MySQl necesitas un driver especial que lo puedes conseguir aqui.
http://www.mysql.com/portal/software/item-181.html
Te paso un link para que vayas conociendo algo de ADO.Net
http://www.devasp.net/net/search/default.asp?c_id=156
Saludos