Hola,
Esa autentificacion se basa en cabeceras HTTP que solo estan accesibles cuando PHP esta en modulo de apache, no como CGI.
Para pasar de CGI a modulo, debes cambiar la configuracion del servidor web. Si es apache, puedes revisar en
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/phpmysqlap/#23
Saludos.