Tu navegador es que debe aceptar cookeis en principio .. La versión de PHP que instalase el "PHP Triad" define si puedes usar o no los arrays superglobales $_COOKIE (entre otros) .. pero tu estás usando los arrays $HTTP_xxx_VARS que están desde mucho antes que los "superglobales" que aparecieron en PHP 4.1.0 ...
La función setcookie() dispone de más parámetros como el domino que puede usar .. (usa "\" .. revisa en
www.php.net/setcookie como definir ese parámetro). E intenta hacer echo $HTTP_COOKIE_VARS['user'] a ver si obtienes algún valor para descartar que la lógica de tus funciones y condicionales esté fallando.
Un saludo,