Hola
bienvenido a los foros!!
Lo que sucede que cuando se comparte internet directamente de la tarjeta de red que tiene la configuracion internet, te desabilita los servicios DNS y DHCP si los tienes habilitados, por eso te sale ese mensaje de advertencia. lo que se hace es que tus clientes deberan estar configurados para obtener un ip dinamico y obtendran uno del tipo 192.168.x.x y tu segunda tarjeta en el server (la tarjeta de la red) obtendra el ip 192.168.0.1
Si tu idea es administrar estos dos servicios DNS y DHCP lo que puedes hacer es compartir internet atraves del servicio RRAS y ahi dentro configuras el servicio NAT te aparecera un wizard que te ayuda con la configuracion.
La otra opcion como te han dicho es utilizar un servidor proxy tipo ISA de microsoft o algun otro de terceras partes.
ciao