Empecemos por el final..
La BD la puedes crear en local y luego subirla, o hacerla directamente en el phpmyadmin del servidor, como más te guste.
La opción "exportar" sirve precisamente para eso, para obtener una copia de la estructura y/o datos de tu DB. Prueba y ya verás.. si quieres te crea un archivo para bajarlo a tu ordenador.
Para crear la BD con mysql-front no se como se hace, yo no lo uso, pero no debe ser muy distinto de otros gestores de bases. Luego tendrá alguna opción para exportar. Ese es el archivo que luego tendrás que subir si decides hacer la DB en local.
Respecto a lo de la conexión a la DB, postea los errores que te den, asi podrán ayudarte.
La información, ¿de dónde la saco? leyendo los foros, usando los buscadores, pruebas ensayo/error, etc..
Un manual de php que me pareció muy bueno para empezar fue
Memorias de un aprendiz.
Saludos...vichu