Buenas,
lo que pides es lo que llaman "listas dependientes" y se puede hacer desde el cliente o desde el servidor.
En tu caso lo quieres desde el servidor, echa un vistazo en las FAQ del foro de PHP a ver si allá tienen alguna para las listas dependientes (en el foro asp, hay una, en el de javascript, otra, calculo que, siendo una pregunta frecuente estará también su equivalente en el foro de php
)