Pues eso, que SQL crea dos archivos por base de datos, una para los datos, y la otra para el LOG o registro de transacciones, cuando estás creando la base de datos tienes dos pestañas, una para la base de datos y otra para el registro de transacciones.
Si quieres ubicar la base de datos en un directorio específico, deberías hacer lo mismo con el log
Un saludo
