Validar un Textbox

[Nilka]

Ya lo intente y sigue sin funcionar, porque no logro presentar una ventana con el mensaje de que debe digitar una cadena de búsqueda y que cuando le de aceptar u ok, vuelva el focus al textbox para que digite la cadena

Me interesa lograr esto ya que si deja el usuario deja el textbox en blanco y le da a buscar, la consulta trae todo de la base de datos y no es lo que quiero.

Ayudame, por favor.