hola,
creo que primero tendras que ejecutar algo como esto:
alter table x add index(campo);
de todos modos te recomiendo que visites la pagina
www.mysql.com/doc/en/ALTER_TABLE.html
y ahi tienes algun ejemplo.
Y una vez crees el indice, prosigues con la creacion de la clave ajena tal y como pones en tu post,ok?
un saludo.
