el mandrake viene con aplicaciones para conectarse, creo que son kppp (para kde) y gnome-ppp (para gnome) puede que el problema es que tengas un winmodem (
http://www.linmodems.org/ para mas info) en ese caso tendrias que buscar los drivers del winmodem e instalarlos.
cuando instalas un rpm te crea el enlace a la aplicacion automaticamente, intenta escribir en una consola el nombre del programa.
los archivos .tar , .tar.gz , .tgz etc. son archivos comprimidos que normalmente contienen el codigo fuente de un programa para que lo compiles tu mismo, para descomprimirlo puedes usar ark como djio mantff o en una consola usar el comando tar (man tar para ayuda sobre ese comando) despues lee el archivo readme e install, hay deben venir las intrucciones para compilar (normalmente algo como make install )
espero haberte aclarado tus dudas, si no pues solo dilo ;)