sheylinha,
es buena opción la que te dan, pero te puedes ahorrar la última consulta. Cuando recuperes el "cod_cli" para meterlo el combo también recuperas el "nom_cli" y lo metes en una matriz de string.
Cómo recuperarlo? Mu fácil
Cuando hagan click en el combo recuperas el índice del elemento que coincide con el índice de la matriz, una simple asignación y ya está.
Saludos
Pablo