Hola,
El fichero favicon.ico debe estar en el directorio raiz del sitio (
www.dominio.com/favicon.ico). Ademas debe ser un .ico.
En el blog de cvdhs (hola jefe
) comenta una herramienta para crearlos:
http://www.maestrosdelweb.com/blog/a...un_favicon.php
Saludos.
<editado>Corregida la URL</editado>