Pues es muy similar:
Creas un recordset, asumiendo que ya tienes una conexion activa
Set rsArchivos = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
strSQLArchivos = "SELECT * FROM tabla"
rsArchivos.Open strSQLArchivos, ObjConn, 3, 3
While Not rsArchivos.EOF
Response.write("<a href= SitioWeb/" & rsArchivos("campo_archivo") & ">" & rsArchivo("campo_archivo") & "</a><br>")
rsArchivos.MoveNext
Wend
rsArchivos.Close
Set rsArchivos = Nothing
Salu2,