Pues megafácil...
-llenas un recordset con una select
-le asignas el recordset al datasource del datagrid y ya está
IMPORTANTE
-el recordset que tenga la propiedad adUseClient, pues los datos tienen que estar en la máquina cliente
-se lo asignas al datagrid con SET
"set dtg.datasource=rec"
Saludos
Pablo