Hola dexter_x740:
Dentro de un link puedes poner una imágen:
<a href=tu_Link><img src=tu_Imagen /></a>
También puedes conseguir el efecto con javascript y estilos:
<img src=tu_Imagen onmouseover="this.style.borderWidth = 1"
onmouseout="this.style.borderWidth = 0" style="cursor:pointer" />
Saludos
