en IE entras a herramientas, opciones de internet, contenidos, habilitas el asesor de contenidos y ahi lo configuras, te pide que le pongas una clave y listo. Incluso ahi mismo puedes configurar sitios aprobados y muchas cosas mas... si quieres restringile el acceso a todos los sitios puedes ponerle en la opción de sitios aprobados
http://*.*.*.* y le pones permitir nunca.. y con eso no navegan, pide clave todas las veces...
espero te sea de utilidad