En realidad, la generación de los enlaces no tienen nada que ver con la BD... Lo que hay en el link que pusiste se puede lograr así:
Código PHP:
<?php
$meses = array("nada", "enero", "febrero", "marzo", "abril", "mayo", "junio", "julio", "agosto", "setiembre", "octubre", "noviembre", "diciembre");
for($i=2004;$i>=2000;$i--){
echo "<table border=\"1\" align=\"center\">
<tr><td colspan=\"6\" align=\"center\">Comunicados - $i</td></tr>
<tr>";
for($j=1;$j<=6;$j++){
echo "<td><a href=librosql/leer.php?mes=$j&ano=$i>".$meses[$j]."</a></td>";
}
echo "</tr>
<tr>";
for($j=7;$j<=12;$j++){
echo "<td><a href=librosql/leer.php?mes=$j&ano=$i>".$meses[$j]."</a></td>";
}
echo "</tr></table><br><br><hr>";
}
?>
Espero que ahora sí haya podido ayudarte.
Saludos