Pues ahi si no se mi querido amigo copie tu codigo y lo ejecute tal cual. y funciono bien lo probe con la X , con archivo -> cerrar y con ambas me ha funcionado bien.
la version de mi explorer es 6.0.2800.1106 (la vi por ayuda -> acerca de micros.....)
Eso viene siendo IE6
Asi que la verdad no se por que sea que no te funcione alla donde lo corres.
Si puedes pruebalo en otra parte para que veas que no miento
ascar