Te recomiendo la instalación manual (de paso aprendes a conocer PHP y el entorno que trabajas . ya que .. de la configuración de este depende mucho como puedes/tienes que programar ciertas cosas como sesiones .. o la forma de trabajar variables en general "externas"):
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/phpmysqlap/
Un saludo,
PD: No te pregunté el S.O. que usas .. supongo que windows?