Sin el onchange habría de activarse de algún otro modo, como por ejemplo con un botón.
mira, podrías hacer algo así para lo de la primera opción
<select name="select" onchange="if(this.selectedIndex!=0){parent.locatio n.href=this.value}">
<option> --- seleccionar ---</option>
<option value="http://www.europasur.com">primero</option>
<option value="index.htm">segundo</option>
<option value="http://www.diariosport.com">tercero</option>
</select>
Si quieres que tras seleccionar se coloque de nuevo en la primera opción podrías añadir....
<select name="select" onchange="if(this.selectedIndex!=0){parent.locatio n.href=this.value
;this.options[0].selected=true}">
<option> --- seleccionar ---</option>
<option value="http://www.europasur.com">primero</option>
<option value="index.htm">segundo</option>
<option value="http://www.diariosport.com">tercero</option>
</select>
Si quieres un botón, de "ir" dale un id al selector (si lo tienes fuera de un formulario). id="select" y al botón le pides...
<input type="button" value="Ir"
onclick="parent.location.href=document.getElementB yId('select').value">
Con el botón no te haría falta poner esa primera opción nula (la de ---seleccionar---)
