Bueno, explorer 5 pregunta qué quiero hacer con el archivo, al igual que netscape 7 y que mozilla 5
cuando se abre el cuadro de diálogo de explorer, tiene una casilla activada que dice "preguntar siempre antes de abrir con este tipo de archivo"
si en algún momento desactivaste esa opción y aceptaste, por eso yá no te pregunta.
Tal vez puedas volver a activarlo desde las opciones de internet (menú herramientas) en la pestaña "opciones avanzadas" o algo así (a mi me han desaparecido, así que no puedo decirte exactamente cómo hacerlo)
respecto al wav que se detiene... si cambias la página es normal que se detenga, dado que es la página en la que estás la que indica que debe sonar el audio.
