Hola Tejas:
mirando el ejemplo que me dices, en el comando para compilar que sugiere la documentación no veo por ninguna parte lo de
/r: system.data.sqlClient.dll
(corrigeme si me equivoco, porque lo estoy mirando en la documentación ya que no tengo los samples instalados)
lo que veo es:
Cita: vbc.exe sample.vb /r:System.dll /r:System.Data.dll /r:System.Data.OracleClient.dll /r:System.Xml.dll
entonces, entiendo que has sustituido /r:System.Data.OracleClient.dll por sqlClient; deduzco (ya que en los ensamblados del sistema no habia ninguna sqlClient.dll) que no hace falta importarla ya que no existe como tal, y que con importar System.Data ya es suficiente. Prueba a compilarlo con la orden:
vbc.exe sampleadosql.vb /r:System.dll /r:System.Data.dll
(por lo que he visto en el ejemplo tampoco hace falta el system.data.xml). De todas formas no lo he probado ya que aqui no tengo el SDK, pero creo que puede ser eso. Pruebalo y nos cuentas.
Saludos