Hola Lubino.-
Creo que el problema que se te plantea es que no enlazas, dentro de la propia página web, hacia la música que quieres hacer que escuche la gente.
Esta no es ni mucho menos mi especialidad, pero el otro día estuve ojeando el manual de HTML de DesarrolloWeb y creo que igual está ahí la respuesta.
Así, en el caso de que quieras permitir a la gente que se descargue el tema de tu web, deberás poner la canción en .mp3 o en .zip, por ejemplo y escribir en la línea de código una cosa tal que así:
<a href="mi_fichero.zip">Descarga mi_fichero.zip</a>
En "mi_fichero.zip" tienes que poner el nombre del archivo que permites que la gente se descargue pero, eso sí, especificando la ruta de carpetas que hay que seguir para ello. Por ejemplo "c:/escritorio/Web/Mimusica/mi_fichero.zip".
Para que simplemente se pueda escuchar, me da la sensación de que es suficiente con que hagas un enlace normal hacia el archivo con extensión WMA. Creo que sería una cosa así:
<a href="mi_fichero.wma">MiCanción</a>
Espero que te sirva. Si puedes, comenta si finalmente te funcionó o si sigues con problemas. Suerte