Hola,
En los hosting normales estan deshabilitadas esas funciones de ejecucion de comandos.
De todas formas, PHP tiene la funcion mk_dir() (
http://www.php.net/mk_dir)
Tambien ten en cuenta que mejor si especificas la ruta completa, ya que puede que ese comando no se ejecuta desde el directorio donde esta el script.
Saludos.