Hola,
Aquí hay un buen tutorial para ello:
http://www.webmastercuyo.com.ar/cont...ejecutable.php
En el caso de hacer el autorun del index de un sitio solo hay que hacer el archivo de bloc de notas que en este caso contiene los siguientes datos.
[Autorun]
icon=iconoatueleccion.ico
open=nombredelapagina.htm
Esto debes guardarlo como autorun.inf y copiarlo en la raíz de tu CD.
Saludos