Espero que esto te sirva
<a href=# Onclick="JavaScript
:Preguntar();">Salir</a>
<Script language="JavaScript">
function Preguntar(){
var msg = "Realmente Desea Salir?";
if (Prompt(msg)) {
window.location = 'paginadondequiero que vaya.asp';
}
}
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SALUDOS