Prueba antes con otros navegadores (sobre todo si usas IE 6+).
Ahora que recuerdo .. hay un problema por ahí sobre las cabeceras "private" que usa PHP (php.ini) por defecto. Pero si dices que el SID se progaga bien si usas un link simple para pasar de tu pag1 a la 2 donde lees la sessión .. no debería afectar esto.
Prueba a cambiar el cache_limiter por:
session.cache_limiter = private, must-revalidate
ó
session.cache_limiter = nocache
ó
session.cache_limiter = public
(y recuerda en reiniciar tu servidor al hacer cambios en tu php.ini)
Lee los comentarios de los usuarios de:
http://www.php.net/session
Un saludo,