Usa comillas en los indices del array superglobal $_COOKIE .. sino serán tomados como constantes (=0) ...
Código PHP:
<? echo $_COOKIE['usuario_auxiliar']." --> ".$_COOKIE['clave_auxiliar'];
?>
El hecho que puedas recoger esas variables de cookies por su llamada "global" $clave_auxiliar .. depende del estado de la directiva de tu php.ini: register_globals ...
En Las FAQ's de este foro tienes un comentario al respecto (de las primeras)
Un saludo,