Pues según veo en ese ejemplo... es bastante complicado.. ya que primero, estas usando el elemento Event como elemento vacio, y ese texto que quieres como link está en un atributo.. es decir.. los atributos son preferiblemente declarados para dar información a programas ó información que quizas no se va a mostrar.. entonces lo mejor es modificar el documento a este.
Código:
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<Events>
<Event DateOf="11/22/2003" Type="1" Header="aqui iria el texto de la cabecera"> esto es el texto en el cual querria introducir un enlace a una pagina externa aparte de mas texto, delante y detras de dicho enlace </Event>
</Events>
Ya con esto listo, tienes que transformar el contenido de ese elemento a un link.. pero hay que ver que usas.. es decir, para mostrar el documento usas DOM, CSS, XSL, ActionScript, etc.. y ya con esto buscar la función que haga que el contenido de el elemento Event se transforme en un link.
Saludos.