Puede ser por el ZoneAlarm, ya me dio problemas cuando instalé PHP por primera vez en mi equipo. Prueba a cerrarlo.
Si quieres puedes instalar los componentes del servidor por separado en vez de usar una aplicación que te lo instala automáticamente y no sabes si lo hace bien o no.
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/phpmysqlap/