Habría de funcionar en el evento onsubmit.... prueba así:
function valida_clave(form)
{
if (form.CLAVE.value != form.CLAVE2.value)
{
alert("Las claves ingresadas no coinciden.");
form.CLAVE.focus();
form.CLAVE.value="";
form.CLAVE2.value="";
return false;
}
else{return true}
}
<input type="submit" name="Guarda_Usuario" value="GUARDAR DATOS">
<form name="form_ingresarusuarios" method="POST" action="modulo_bd_confingresar_usuarios.php" onsubmit="return valida_clave(this);">
A ver si así le gusta