Eso lo tienes que hacer precisamente del lado del cliente.. por ejemplo con Jscript.
Por ejemplo.. usando ujn linkbutton.
En tu HTML pondrías.
<html>
<head>
<head>
<script language=javascript>
function mensaje()
{
alert("Esto es un mensaje");
}
</script>
</head>
<body>
...
...
y en tu code le cargas un atributo.
Cita: Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
If Not IsPostBack Then
LinkButton1.Attributes .Add("onClick", "mensaje()")
End If
End Sub
Saludos y suerte . . .